Регулятор упростил подход к оценке экономического положения банков
Банк России существенно переработал свой подход к оценке экономического положения банков, от которой зависит размер отчислений в фонд страхования вкладов и количество проверок. Вместо балльной системы предлагается перейти к прямому расчету влияния рисков на капитал, а также сократить количество блоков для оценки. ЦБ считает, что для 30% банков ставки отчислений в фонд снизятся и только для 5% повысятся.
Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Банк России существенно пересмотрел подходы к оценке экономического положения (ОЭП) банков, которая используются при определении интенсивности надзора и ставок взносов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Это следует из опубликованного 25 июня консультационного доклада регулятора. Планируется отказаться от балльно-весовой системы (см. “Ъ” от 18 сентября 2025 года) и перейти к прямому расчету влияния рисков на капитал. Как отмечает ЦБ, «преимущество нового подхода в том, что риски складываются, а не усредняются, и высокий кредитный риск больше не компенсируется низким процентным». В перспективе можно будет дифференцировать ставки взносов в ФОСВ в зависимости от ОЭП по следующим категориям — минимальной, пониженной, базовой, повышенной и максимальной. Среди упрощений в подходе к оценке экономического положения банков предполагается снижение числа блоков в единой количественной оценке (количественный скор) с пяти до двух. В прошлогоднем докладе в их число входили блоки «Капитал», «Активы», «Доходность», «Ликвидность» и «Чувствительность», в новом остались только «Капитал» и «Ликвидность». Ряд показателей был перераспределен по этим двум блокам, а ряд исключен. В частности, показатель высокорисковых активов будет учтен в регулировании резервов. Также будет снижено значение «слабой рыночной позиции», которая не будет приводить к повышенным взносам для небольших банков. В то же время увеличивается значимость риска концентрации для итоговой оценки, который может стать решающим фактором для плохого количественного скора, даже если финансовые метрики банка не вызывают вопросов. «Исключение — если банк соблюдает план снижения концентрации»,— отмечается в докладе. В блоках «Капитал» и «Ликвидность» итоговый скор будет присваиваться по оценке наихудшего показателя, а не по усредненной. Также, вместо того чтобы сводить количественный и качественный скор в единую оценку, теперь ОЭП будет состоять из цифры и буквы: цифра по 5-балльной шкале — за финансовые показатели, буква от А до Г — за качественные факторы. «Отдельные недостатки в качественном блоке не обязательно приведут к повышенным взносам, как в случае проблем в финансах»,— отмечает регулятор. Однако они могут стать причиной повышенного надзорного внимания. 1,24 триллиона рублей достиг объем фонда обязательного страхования вкладов на 1 апреля 2026 года В апреле 2024 года была введена дифференциация страховых взносов в ФОСВ. Банки, попавшие в разряд штрафников, уплачивают базовую ставку (0,12% от объема застрахованных вкладов) плюс дополнительную (0,36%). По данным Агентства по страхованию вкладов, на 1 апреля 2026 года объем фонда достигал 1,24 трлн руб. За первый квартал в него поступило почти 103 млрд руб., в том числе по повышенной дополнительной ставке 0,1 млрд руб. Эксперты отмечают, что уточненный подход Банка России к ОЭП меняет не уровень нагрузки на банковский сектор, а ее распределение. Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Илья Федорин пояснил, что отчисления в ФОСВ снизятся для банков с достаточным запасом капитала, ликвидности и сбалансированной структурой активов и фондирования, в том числе небольших. «Слабая франшиза сама по себе больше не ведет к повышенным взносам при сильных прочих показателях»,— уточняет он. Управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин считает, что нововведения направлены на стимулирование банков к улучшению кредитного портфеля, так как именно кредитный риск является преобладающим в текущих условиях, а риски концентрации повышают его влияние на финансовые показатели кредитных организаций. По оценке ЦБ, при переходе на новую методику ставка взносов могла бы снизиться примерно для 30% банков. Для 5% кредитных организаций, «у кого запас прочности меньше», ставка может вырасти. В 2028 году планируется выпустить нормативный акт с обновленной методикой ОЭП, который начнет действовать в 2029 году. Источник: http://www.kommersant.ru/doc/8765250
